Continuons un peu sur le thème des Risk-Weighted Assets (voir les épisodes précédents).
Mot-clé - RWA
lundi, octobre 15 2012
Dans la jungle des RWA - 3
lundi, octobre 15 2012. Finance
mercredi, octobre 3 2012
Dans la jungle des RWA - 2
mercredi, octobre 3 2012. Finance
Suite du premier épisode, je rentre maintenant dans le fonctionnement de l'approche avancée, ou IRBA (Internal Ratings-Based Approach. Comme son nom l'indique, cette approche repose sur l'utilisation des modèles internes des banques.
vendredi, septembre 28 2012
Dans la jungle des RWA - 1
vendredi, septembre 28 2012. Finance
Vous avez sans doute entendu parler du ratio de capitalisation des banques. Si vous vous êtes renseignés, vous savez qu’il s’agit du ratio entre une mesure de leurs fonds propres et leurs actifs. Et si vous êtes bien renseignés, vous savez qu’il existe une opposition transatlantique assez franche sur la manière dont il faut calculer les actifs. Ce billet est le premier d’une série destiné (hopefully) à éclaircir ce dernier point, la construction du dénominateur du ratio (et oui, il y a aussi beaucoup de joyeusetés dans le numérateur, mais ce n’est pas mon sujet).
Avertissement : cette série de billets contient tout un tas de simplifications, parfois un peu abusives. J’en suis conscient, mais c’est un sujet difficile à traiter depuis zéro sans cela.
